Seeks capital appreciation measured in U.S. Dollars.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety.
Focus on investments in companies with medium to large market capitalizations, but may invest in companies of any size.
Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition.
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Valor intrínseco: Las acciones de las empresas que MFS considera infravaloradas en comparación con su valor intrínseco pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo, pueden no darse cuenta de su valor esperado y pueden ser volátiles.
Concentrado: La rentabilidad de la cartera podría ser más volátil que la rentabilidad de carteras más diversificadas.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
Creación del fondo
20-nov.-2024
Activos netos
(US$
M)
A 30-abr.-25
US$3.33
Fin de año fiscal
ENERO
Clasificación SFDR
Artículo 8
Índice de referencia
MSCI World Value Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
Creación de la clase
20-nov.-2024
Valor liquidativo (VL)
A 23-may.-25
$11.54
El cambio más reciente del VL
A 23-may.-25
$0.02
|
0.17%
ISIN
LU2864445049
SEDOL
BQV3FM6
WKN
A40JN0
Bloomberg
MFMCCA1 LX
CUSIP
L63678228
Comisiones de suscripción máximas
6%
Índice de referencia
MSCI World Value Index (net div)
Anne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London.
AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002.
AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
18
AÑOS EN LA INDUSTRIA
1
AÑO EN EL PORTAFOLIO
18
AÑOS EN LA INDUSTRIA
1
AÑO EN EL PORTAFOLIO
Zahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto.
Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007.
Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
32
AÑOS EN LA INDUSTRIA
1
AÑO EN EL PORTAFOLIO
32
AÑOS EN LA INDUSTRIA
1
AÑO EN EL PORTAFOLIO
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993.
Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
19
AÑOS EN LA INDUSTRIA
1
AÑO EN EL PORTAFOLIO
19
AÑOS EN LA INDUSTRIA
1
AÑO EN EL PORTAFOLIO
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Rentabilidad total anual promedio
Tasa de rentabilidad anual
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
No se dispone de datos actualmente
annual rate of return table
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Distribución de precios
Historial de precios
NAV al cierre de mercado el:
23-may.-25
Valor liquidativo (VL):
$11.54
Variación del precio
($) (de
22-may.-25):
0.02
Variación del precio (%) (de
22-may.-25):
0.17
Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientes
Búsqueda del VL histórico
Introduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondo
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP Lookup
Enter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fund
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmente
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS.
El mapa representa los sectores por encima del 5%.
Crecimiento promedio ponderado del EPS a largo plazo medido por IBES (Institutional Brokers' Estimate System).
12.05%
Rendimiento promedio ponderado de los dividendos
2.78%
Capitalización bursátil media ponderada
$52.1b
Capitalización bursátil mediana ponderada
$33.6b
Número de emisiones
33
Acción activa
La acción activa se calcula tomando el valor absoluto de la diferencia entre la ponderación de cada emisor en el índice y su ponderación en la cartera, sumando, y luego dividiendo por dos. Cuanto más alto es el número, más difieren las ponderaciones de los índices de referencia.
97.55%
Rotación de la cartera (Método U.S.)
El Coeficiente de rotación (turnover ratio) es el porcentaje de los activos de una cartera que han cambiado en el transcurso de un año: (el menor valor de las compras o ventas)/valor medio de mercado.
35.99%
Rotación de la cartera (Método LUX)
60.20%
% en acciones
92.21%
% de efectivo & equivalentes de efectivo
7.81%
% de otros1
-0.01%
% en las 10 principales
38.37%
Estadísticas de rentabilidad
Alfa es una medida de la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera. Cuando se compara con el beta de la cartera, un alfa positivo indica una rentabilidad de la cartera mejor que la esperada y un alfa negativo una rentabilidad de la cartera peor que la esperada.
Beta es una variable que mide la volatilidad de una cartera con relación al conjunto del mercado. Una beta menor que 1,0 indica un riesgo más bajo que el mercado, mientras que una beta mayor que 1,0 indica un riesgo más alto que el mercado. Beta es una medida del riesgo más fiable cuando las fluctuaciones que experimenta la rentabilidad de la cartera están muy correlacionadas con las del índice escogido para representar el mercado.
La relación de información (Information Ratio) es una medida de la consistencia en la rentabilidad superior. La rentabilidad superior anualizada sobre un índice de referencia dividida por la desviación estándar anualizada de la rentabilidad superior.
Coeficiente de Determinacion (R Squared) representa el porcentaje de las variaciones de la cartera que pueden explicarse por las variaciones generales del mercado. El índice de las carteras indiciadas tenderá a aproximarse a 100.
El Indice de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo calculada para determinar la remuneración por unidad de riesgo. Emplea una desviación estándar y una rentabilidad superior. Cuanto más alto es el Indice de Sharpe, mejor es la rentabilidad histórica ajustada al riesgo de la cartera.
La Desviación estándar indica la volatilidad que experimenta la rentabilidad total de la cartera, que se basa como mínimo en 36 rentabilidades mensuales. Cuanto mayor es la desviación estándar de la cartera, mayor es su volatilidad.
El error de seguimiento (Tracking Error) es la desviación estándar de las rentabilidades superiores de una cartera. Las rentabilidades superiores son la rentabilidad de una cartera menos la rentabilidad anualizada del índice de referencia.
El Indice de Treynor (Treynor Ratio) es una medida de rentabilidad ajustada al riesgo. Es la relación entre la rentabilidad superior anualizada de la cartera sobre la tasa libre de riesgo para un periodo determinado dividida por el Beta de la cartera frente a su índice de referencia para el mismo periodo. Mide el importe de la rentabilidad superior sobre la tasa libre de riesgo obtenida por unidad de riesgo sistemático (beta) asumido.
La captación en época de alza y de baja es una medida de lo bien que un gestor fue capaz de replicar o mejorar las fases de las rentabilidades positivas de los índices de referencia, y de lo mal que le afectaron las fases de las rentabilidades negativas de los índices de referencia. Para calcular la captación al alza, primero creamos series nuevas a partir de las series del gestor y del índice de referencia, eliminando todos los periodos de tiempo en los que la rentabilidad del índice de referencia es cero o negativa. La captación al alza es entonces el cociente de la rentabilidad anualizada de las series resultantes del gestor, dividida por la rentabilidad anualizada de las series resultantes del índice de referencia. La captación a la baja se calcula de forma análoga.
Actualizado Mensual A
30-abr.-25
Índice de referencia
MSCI World Value Index (net div)
Estadísticas de rentabilidad Table
10 años
5 años
3 años
Alfa
n/a
n/a
n/a
Beta
n/a
n/a
n/a
R-squared
n/a
n/a
n/a
% de desviación estándar
n/a
n/a
n/a
Coeficiente de Sharpe
n/a
n/a
n/a
Tracking Error
n/a
n/a
n/a
Information Ratio
n/a
n/a
n/a
Coeficiente de Treynor
n/a
n/a
n/a
Downside Capture %
n/a
n/a
n/a
Upside Capture %
n/a
n/a
n/a
Las 10 participaciones principales
A
30-abr.-25
Deutsche Post AG
Assa Abloy AB
Davide Campari-Milano NV
Airbus SE
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
Ryanair Holdings PLC ADR
Autoliv Inc
Novozymes AS
Samsung Electronics Co Ltd
CSX Corp
La cartera se gestiona activamente y las posiciones actuales pueden diferir de las indicadas aquí.
(%) del tipo de participaciones
A
30-abr.-25
(%) de las ponderaciones del sector
A
30-abr.-25
% de los activos
Industria
29.65
Consumo discrecional
14.81
Consumo básico
12.63
Finanzas
11.51
Materiales
9.98
Atención sanitaria
5.04
Tecnologías de la información
3.39
Servicios públicos
3.24
Energía
1.95
Efectivo y equivalentes de efectivo
7.81
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS.
La cartera se gestiona activamente y las posiciones actuales pueden diferir de las indicadas aquí.
Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
1Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.
Haga clic aquí para ver los documentos del fondo como los Documentos de Información Relevante para el inversor, el Prospecto completo, el Informe anual, el Informe semestral, los costos y las Fichas Técnicas. Algunos de estos documentos están disponibles en otros idiomas.
Seeks capital appreciation measured in U.S. Dollars.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety.
Focus on investments in companies with medium to large market capitalizations, but may invest in companies of any size.
Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition.
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Valor intrínseco: Las acciones de las empresas que MFS considera infravaloradas en comparación con su valor intrínseco pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo, pueden no darse cuenta de su valor esperado y pueden ser volátiles.
Concentrado: La rentabilidad de la cartera podría ser más volátil que la rentabilidad de carteras más diversificadas.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
Creación del fondo
20-nov.-2024
Activos netos
(US$
M)
A 30-abr.-25
US$3.33
Fin de año fiscal
ENERO
Clasificación SFDR
Artículo 8
Índice de referencia
MSCI World Value Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
Creación de la clase
20-nov.-2024
Valor liquidativo (VL)
A 23-may.-25
$11.54
El cambio más reciente del VL
A 23-may.-25
$0.02
|
0.17%
ISIN
LU2864445049
SEDOL
BQV3FM6
WKN
A40JN0
Bloomberg
MFMCCA1 LX
CUSIP
L63678228
Comisiones de suscripción máximas
6%
Índice de referencia
MSCI World Value Index (net div)
Anne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London.
AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002.
AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
18
AÑOS EN LA INDUSTRIA
1
AÑO EN EL PORTAFOLIO
18
AÑOS EN LA INDUSTRIA
1
AÑO EN EL PORTAFOLIO
Zahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto.
Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007.
Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
32
AÑOS EN LA INDUSTRIA
1
AÑO EN EL PORTAFOLIO
32
AÑOS EN LA INDUSTRIA
1
AÑO EN EL PORTAFOLIO
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993.
Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
19
AÑOS EN LA INDUSTRIA
1
AÑO EN EL PORTAFOLIO
19
AÑOS EN LA INDUSTRIA
1
AÑO EN EL PORTAFOLIO
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Rentabilidad total anual promedio
Tasa de rentabilidad anual
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
No se dispone de datos actualmente
annual rate of return table
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Distribución de precios
Historial de precios
NAV al cierre de mercado el:
23-may.-25
Valor liquidativo (VL):
$11.54
Variación del precio
($) (de
22-may.-25):
0.02
Variación del precio (%) (de
22-may.-25):
0.17
Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientes
Búsqueda del VL histórico
Introduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondo
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP Lookup
Enter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fund
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmente
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS.
El mapa representa los sectores por encima del 5%.
Crecimiento promedio ponderado del EPS a largo plazo medido por IBES (Institutional Brokers' Estimate System).
12.05%
Rendimiento promedio ponderado de los dividendos
2.78%
Capitalización bursátil media ponderada
$52.1b
Capitalización bursátil mediana ponderada
$33.6b
Número de emisiones
33
Acción activa
La acción activa se calcula tomando el valor absoluto de la diferencia entre la ponderación de cada emisor en el índice y su ponderación en la cartera, sumando, y luego dividiendo por dos. Cuanto más alto es el número, más difieren las ponderaciones de los índices de referencia.
97.55%
Rotación de la cartera (Método U.S.)
El Coeficiente de rotación (turnover ratio) es el porcentaje de los activos de una cartera que han cambiado en el transcurso de un año: (el menor valor de las compras o ventas)/valor medio de mercado.
35.99%
Rotación de la cartera (Método LUX)
60.20%
% en acciones
92.21%
% de efectivo & equivalentes de efectivo
7.81%
% de otros1
-0.01%
% en las 10 principales
38.37%
Estadísticas de rentabilidad
Alfa es una medida de la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera. Cuando se compara con el beta de la cartera, un alfa positivo indica una rentabilidad de la cartera mejor que la esperada y un alfa negativo una rentabilidad de la cartera peor que la esperada.
Beta es una variable que mide la volatilidad de una cartera con relación al conjunto del mercado. Una beta menor que 1,0 indica un riesgo más bajo que el mercado, mientras que una beta mayor que 1,0 indica un riesgo más alto que el mercado. Beta es una medida del riesgo más fiable cuando las fluctuaciones que experimenta la rentabilidad de la cartera están muy correlacionadas con las del índice escogido para representar el mercado.
La relación de información (Information Ratio) es una medida de la consistencia en la rentabilidad superior. La rentabilidad superior anualizada sobre un índice de referencia dividida por la desviación estándar anualizada de la rentabilidad superior.
Coeficiente de Determinacion (R Squared) representa el porcentaje de las variaciones de la cartera que pueden explicarse por las variaciones generales del mercado. El índice de las carteras indiciadas tenderá a aproximarse a 100.
El Indice de Sharpe es una medida ajustada por el riesgo calculada para determinar la remuneración por unidad de riesgo. Emplea una desviación estándar y una rentabilidad superior. Cuanto más alto es el Indice de Sharpe, mejor es la rentabilidad histórica ajustada al riesgo de la cartera.
La Desviación estándar indica la volatilidad que experimenta la rentabilidad total de la cartera, que se basa como mínimo en 36 rentabilidades mensuales. Cuanto mayor es la desviación estándar de la cartera, mayor es su volatilidad.
El error de seguimiento (Tracking Error) es la desviación estándar de las rentabilidades superiores de una cartera. Las rentabilidades superiores son la rentabilidad de una cartera menos la rentabilidad anualizada del índice de referencia.
El Indice de Treynor (Treynor Ratio) es una medida de rentabilidad ajustada al riesgo. Es la relación entre la rentabilidad superior anualizada de la cartera sobre la tasa libre de riesgo para un periodo determinado dividida por el Beta de la cartera frente a su índice de referencia para el mismo periodo. Mide el importe de la rentabilidad superior sobre la tasa libre de riesgo obtenida por unidad de riesgo sistemático (beta) asumido.
La captación en época de alza y de baja es una medida de lo bien que un gestor fue capaz de replicar o mejorar las fases de las rentabilidades positivas de los índices de referencia, y de lo mal que le afectaron las fases de las rentabilidades negativas de los índices de referencia. Para calcular la captación al alza, primero creamos series nuevas a partir de las series del gestor y del índice de referencia, eliminando todos los periodos de tiempo en los que la rentabilidad del índice de referencia es cero o negativa. La captación al alza es entonces el cociente de la rentabilidad anualizada de las series resultantes del gestor, dividida por la rentabilidad anualizada de las series resultantes del índice de referencia. La captación a la baja se calcula de forma análoga.
Actualizado Mensual A
30-abr.-25
Índice de referencia
MSCI World Value Index (net div)
Estadísticas de rentabilidad Table
10 años
5 años
3 años
Alfa
n/a
n/a
n/a
Beta
n/a
n/a
n/a
R-squared
n/a
n/a
n/a
% de desviación estándar
n/a
n/a
n/a
Coeficiente de Sharpe
n/a
n/a
n/a
Tracking Error
n/a
n/a
n/a
Information Ratio
n/a
n/a
n/a
Coeficiente de Treynor
n/a
n/a
n/a
Downside Capture %
n/a
n/a
n/a
Upside Capture %
n/a
n/a
n/a
Las 10 participaciones principales
A
30-abr.-25
Deutsche Post AG
Assa Abloy AB
Davide Campari-Milano NV
Airbus SE
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
Ryanair Holdings PLC ADR
Autoliv Inc
Novozymes AS
Samsung Electronics Co Ltd
CSX Corp
La cartera se gestiona activamente y las posiciones actuales pueden diferir de las indicadas aquí.
(%) del tipo de participaciones
A
30-abr.-25
(%) de las ponderaciones del sector
A
30-abr.-25
% de los activos
Industria
29.65
Consumo discrecional
14.81
Consumo básico
12.63
Finanzas
11.51
Materiales
9.98
Atención sanitaria
5.04
Tecnologías de la información
3.39
Servicios públicos
3.24
Energía
1.95
Efectivo y equivalentes de efectivo
7.81
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS.
La cartera se gestiona activamente y las posiciones actuales pueden diferir de las indicadas aquí.
Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
1Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.
Haga clic aquí para ver los documentos del fondo como los Documentos de Información Relevante para el inversor, el Prospecto completo, el Informe anual, el Informe semestral, los costos y las Fichas Técnicas. Algunos de estos documentos están disponibles en otros idiomas.