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Diversified Income Fund

Wichtige Hinweise

MFS arbeitet intensiv an der Einstufung weiterer Strategien der Fondsreihen MFS Meridian® Funds und MFS Investment Funds als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). CEO Mike Roberge freut sich, dass vier weitere Fonds zum 21. November 2022 die aufsichtsrechtliche Zulassung erhalten haben. Lesen Sie mehr.

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LU1099986645
11.08
€0.03 Per 28-März-24
US$70M
Per 29-Feb.-24

Diversified Income Fund

LU1099986645
€0.03 Per 28-März-24
Per 29-Feb.-24
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11.08
€0.03 Per 28-März-24
70M
Per 29-Feb.-24
  • Überblick

    ANLAGEZIEL

    Strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an, wobei jedoch auch ein Wertzuwachs (in US-Dollar) berücksichtigt wird.

    ANLAGESCHWERPUNKT

    Kombiniert eine breitgefächerte Diversifizierung über mehrere ertragsorientierte Anlageklassen, eine aktive Assetallokation und eine Bottom-up-Titelauswahl.

    Investiert überwiegend in Schuldtitel (Unternehmens- und Staatsemissionen), Dividendenaktien und Wertpapiere mit Immobilienbezug

    Verfolgt einen flexiblen aber disziplinierten Ansatz bei der aktiven Assetallokation

    Wichtige Risikohinweise

    Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

    Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

    Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.

    Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.

    Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.

    High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.

    Immobilien: Immobilienanlagen können aufgrund der weltweiten, regionalen oder lokalen gesamtwirtschaftlichen Lage volatil sein. Weitere Gründe für eine mögliche erhöhte Volatilität sind Veränderungen der Zinsen, der Immobiliensteuern oder von Flächennutzungsplänen, neue Umweltvorschriften sowie andere behördliche Anordnungen, höhere operative Kosten, mangelnde Verfügbarkeit von Hypotheken, Verluste aufgrund von Naturkatastrophen, Veränderungen der Immobilienpreise und Mieten, übermäßige Bautätigkeit, Verluste aufgrund von Unfällen oder Enteignungen, Veränderungen der Cashflows, Managementerfolg und Kreditwürdigkeit des REIT-Managers etc.

    Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

    Produktressourcen

    • Fondsauflegung 31-Okt.-14
    • Nettovermögen (US$ M) Per 29-Feb.-24 US$ 70.59
    • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
    • SFDR-Klassifizierung

      Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.

      Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.

      Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.

      Artikel 8

    Informationen über die Anteilsklasse

    • Auflegung der Anteilklasse 31-Okt.-14
    • Nettoinventarwert (NAV) Per 28-März-24 €11.08
    • Aktuellste NAV-Änderung Per 28-März-24 €0.03 | 0.27%
    • ISIN LU1099986645
    • SEDOL BQ1JV60
    • WKN A1190U
    • Bloomberg MFSAH1E LX
    • CUSIP L6366H484
    • Maximale Vertriebskosten 6%

    MANAGER

    10 größten Positionen

    • UST Bond 5Yr Future JUN 28 24
    • UST Bond 10Yr Future JUN 18 24
    • Equinix Inc REIT
    • ProLogis REIT
    • UST Ultra Bond Future JUN 18 24
    • UMBS 30 Year 2.0
    • UMBS 30 Year 2.5
    • Sun Communities Inc REIT
    • UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 24*
    • UST Bond 2Yr Future JUN 28 24*
  • Performance

    Performance

    Gesamtrendite über 12 Monate

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Per 29-Feb.-24 [monatlich aktualisiert]
    Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
    *Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 28-März-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
    12-Monats-Zeitraum zum:
    29-Feb.-20
    oder seit Bestehen
    Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
    28-Feb.-21 28-Feb.-22 28-Feb.-23 29-Feb.-24 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse
    Anteilklasse AH1 Euro Anteilsklasse zum NAV 3.93 3.15 1.57 -10.73 4.42 1.47 31-Okt.-14
    Anteilklasse AH1 Euro Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr -2.31 -3.04 -4.52 -16.09 -1.84 -4.62 31-Okt.-14
    12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse AH1 Euro Anteilsklasse zum NAV Anteilklasse AH1 Euro Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr
    29-Feb.-20 oder seit Bestehen
    Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
    3.93 -2.31
    28-Feb.-21 3.15 -3.04
    28-Feb.-22 1.57 -4.52
    28-Feb.-23 -10.73 -16.09
    29-Feb.-24 4.42 -1.84
    Seit Jahresbeginn % * 1.47 -4.62
    Auflegung der Anteilklasse 31-Okt.-14 31-Okt.-14
    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Für die Anteilsklasse A1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.

    Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
    Monatlich aktualisiert per 29-Feb.-24
    *Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 28-März-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      GESAMT
      Von Fonds
      NA
      GESAMT MORNINGSTAR-RATING
      NA
      DREI JAHRE
      Von Fonds
      NA
      FÜNF JAHRE
      Von Fonds
      NA
      ZEHN JAHRE
      Von Fonds
      NA

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Für die Anteilsklasse A1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.

      Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.

      ANNUALISIERTE RENDITE

      Annualisierte Rendite (%)

      Annualisierte Rendite (%)

      Per 31-Dez.-23
      annual rate of return table
      seit Bestehen

      Die Performance seit Auflegung per  29-Feb.-24

      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
      zum NAV 0.89 -4.16 7.86 4.31 -7.17 13.27 -0.09 7.61 -16.10 5.81
      mit maximaler Ausgabegebühr 0.22 -9.91 1.39 -1.94 -12.74 6.47 -6.08 1.15 -21.13 -0.53
      zum NAV mit maximaler Ausgabegebühr
      2023 5.81 -0.53
      2022 -16.1 -21.13
      2021 7.61 1.15
      2020 -0.09 -6.08
      2019 13.27 6.47
      2018 -7.17 -12.74
      2017 4.31 -1.94
      2016 7.86 1.39
      2015 -4.16 -9.91
      seit Bestehen

      Die Performance seit Auflegung per  29-Feb.-24

      0.89 0.22
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Für die Anteilsklasse A1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.

      Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.

      Pricing & Ausschüttungen

      Preishistorie

      • Marktpreis (MP): 
      Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
      Historischen MP nachschlagen
      Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

      Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

      Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
    • Portfolio- & Bestandsinformationen

      Portfolio- & Bestandsinformationen
      Die Portfolioeigenschaften beruhen auf dem ungeprüften Nettovermögen.

      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Sektor, Bestand & Merkmale

      Größte Sektorgewichtungen der Aktienanlagen

      Per 29-Feb.-24

      Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

      Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.

      Portfolioeigenschaften
      Durchschnittlicher Coupon: Der Durchschnittscoupon ist der mit dem Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrad) gewichtete Durchschnitt der Coupons aller zinszahlenden Anlageinstrumente in Prozent des gesamten Equivalent Exposure aller Festzinspositionen, einschließlich Kurzläufern und couponszahlender Zinsderivate. Die Coupons von Wertpapieren, die Forderungen und Verbindlichkeiten begründen, werden saldiert. Wertpapiere, die keine Zinsen zahlen, werden so behandelt, als hätten sie einen Coupon von null.

      Die durchschnittliche effektive Duration gibt an, wie stark der Kurs einer Anleihe vermutlich schwankt, wenn sich die Zinsen ändern. Bei einem Zinsanstieg um 1,0 Prozentpunkte dürfte eine Anleihe mit fünf Jahren Duration etwa 5,0% an Wert verlieren.

      Die durchschnittliche effektive Duration ist der gewichtete Durchschnitt der Duration der Anleihen eines Portfolios unter Berücksichtigung vorzeitiger Rückzahlungen, Puts und flexibler Coupons, durch die sich die Duration verkürzen kann. Fonds mit längerer Duration gelten grundsätzlich als zinssensitiver als Fonds mit kürzerer Duration.

      Yield to Worst: Die Rendite von Festzinsinstrumenten ist der Diskontfaktor, bei dem der Netto-Gegenwartswert aller zukünftigen Cashflows dem aktuellen Marktwert entspricht. Die Durchschnittsrendite ist der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt der Yield to Worst der Einzelwerte. Die Yield to Worst ist die niedrigste mögliche Rendite, wenn die Anleihe entweder vom Emittenten oder vom Anleiheninhaber gekündigt oder bis zur Fälligkeit gehalten wird.

      Die durchschnittliche Kreditqualität ist die durchschnittliche linear berechnete marktgewichtete Kreditqualität der Wertpapiere der jeweiligen Ratingkategorie. Bei allen Wertpapieren (mit Ausnahme der unten angegebenen) werden Anleihenratings auf der Grundlage der Ratings der Agenturen Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s nach folgenden Regeln vergeben: Wenn alle drei Agenturen unterschiedliche Ratings vergeben haben, gilt das mittlere (das höchste und das niedrigste werden ignoriert). Wenn zwei der drei Agenturen ein Rating vergeben haben, gilt das niedrigste. Wenn keine der drei Ratingagenturen ein Rating vergeben hat, aber das Wertpapier ein Rating von DBRS Morningstar hat, gilt dieses Rating. Ratings werden nach der Skala von S&P und Fitch zugeteilt (z.B. AAA). Alle Ratings können sich ändern. US-Staatsanleihen sind Titel des amerikanischen Finanzministeriums. US-Agency-Anleihen sind Titel der amerikanischen Agencys mit oder ohne Rating, amerikanische Agency-MBS sowie CMOs auf amerikanische Agency MBS Sonstige Titel ohne Rating sind Anleihen, für die keine Agentur ein Rating vergeben hat. Das Portfolio selbst hat kein Rating.

      Das gewichtete durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der Quotient aus aktuellem Aktienkurs und den für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinnen. Das KGV ohne Verluste ist der risikogewichtete Durchschnitt der KGV der gehaltenen Wertpapiere ohne die Unternehmen, für die Verluste erwartet werden.

      Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow: Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.

      Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.

      Der Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Buchwert je Aktie.

      Gewichteter Durchschnitt des IBES Long Term EPS Growth: der von Sellside-Analysten prognostizierte gewichtete Durchschnitt des langfristigen Wachstums (i.d.R. 3–5 Jahre) des Nettogewinns je Aktie eines Unternehmens. Die Prognose beruht auf den Schätzungen aller befragten Analysten. Quelle: Ibbotson

      Gewichtete durchschnittliche Ausschüttungsrendite: der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt aller Ausschüttungsrenditen der Portfoliopositionen (bzw. des Aktienteils eines Multi-Asset-Mandats).

      Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung ist der Wert eines Unternehmens gemessen am Marktpreis seiner umlaufenden Stammaktien. Er ist das Produkt aus den umlaufenden Stammaktien und dem aktuellen Aktienkurs.

      Gewichtete Median-Marktkapitalisierung: Die gewichtete Median-Marktkapitalisierung ist der Median der Marktkapitalisierungen der Unternehmen eines Index oder Portfolios. Berechnet wird sie auf Grundlage der aktuellen Marktkapitalisierung aller Unternehmen, vom kleinsten bis zum größten. Bezugspunkt ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das exakt in der Mitte aller Marktkapitalisierungen liegt.

      Positionsbasiertes Portfolio – Daten auf Aktienebene
      Per 29-Feb.-24
      Data table of holding characteristics
      characterstics Equity Earning
      Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 14.67x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 10.02x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 1.28x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 2.07x
      Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 6.46%
      Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 3.74%
      Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $86.4b
      Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $36.5b
      Anzahl der Emissionen 128
      % in Aktien 30.50%
      % Barmittel & Barmitteläquivalente 0.99%
      % Sonstige1 -3.11%
      % in den Top Ten 23.95%
      Positionsbasiertes Portfolio – Daten auf Anleihenebene
      Per 29-Feb.-24
      Data table of holding characteristics
      characteristics Fixed Earning
      Anzahl der Emissionen 904
      Anzahl der Emittenten 399
      Durchschnittlicher Kupon 5.06
      Durchschnittliche effektive Duration 5.46 Jahre
      Durchschnittliche effektive Laufzeit 7.79 Jahre
      Yield to Worst 6.61%
      Durchschnittliche Kreditqualität von bewerteten Titeln BBB

      Performancestatistik
      Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.

      Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.

      Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.

      R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.

      Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.

      Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.

      Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.

      Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).

      Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.

      Aktualisiert Monatlich Per 29-Feb.-24
      Performancestatistik Table
      10 J. 5 J. 3 J.
      Alpha n/a -6.80 -8.70
      Beta n/a 0.49 0.48
      n/a 57.41 51.53
      Standardabweichung % n/a 10.48 10.37
      Sharpe-Ratio n/a -0.01 -0.28
      Tracking Error n/a 10.83 10.93
      Information Ratio n/a -1.44 -1.65
      Treynor Ratio n/a -0.31 -6.12
      Partizipation an Marktabschwüngen % n/a 73.45 87.07
      Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a 37.98 37.37

      10 größten Positionen

      Per 29-Feb.-24
      • UST Bond 5Yr Future JUN 28 24
      • UST Bond 10Yr Future JUN 18 24
      • Equinix Inc REIT
      • ProLogis REIT
      • UST Ultra Bond Future JUN 18 24
      • UMBS 30 Year 2.0
      • UMBS 30 Year 2.5
      • Sun Communities Inc REIT
      • UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 24*
      • UST Bond 2Yr Future JUN 28 24*
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      10 größte Aktienpositionen

      Per 29-Feb.-24
      • Equinix Inc REIT
      • ProLogis REIT
      • Sun Communities Inc REIT
      • Extra Space Storage Inc REIT
      • Brixmor Property Group Inc REIT
      • Equity LifeStyle Properties Inc REIT
      • AbbVie Inc
      • Phillips 66
      • Manulife Financial Corp
      • Kimberly-Clark Corp

      10 größte Anleihepositionen

      Per 29-Feb.-24
      • UST Bond 5Yr Future JUN 28 24
      • UST Bond 10Yr Future JUN 18 24
      • UST Ultra Bond Future JUN 18 24
      • UMBS 30 Year 2.0
      • UMBS 30 Year 2.5
      • United States Treasury Bond T 2 1/4 AUG 15 27
      • US Treasury Note 2.875% JUL 31 25
      • US Treasury Note 2.75% AUG 15 32
      • UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 24*
      • UST Bond 2Yr Future JUN 28 24*

      Art der Positionen (%)

      Per 29-Feb.-24

      Sektorgewichtungen (%)

      Per 29-Feb.-24
      •  % der Aktienanlagen
      • Immobilien
        38.00
      • Gesundheitswesen
        12.32
      • Verbrauchsgüter
        9.52
      • Finanzen
        9.42
      • Energie
        6.79
      • Industrie
        4.98
      • Informationstechnologie
        4.65
      • Werkstoffe
        4.26
      • Kommunikationsdienste
        4.17
      • Nicht-Basiskonsumgüter
        3.54
      • Versorger
        2.09
      • Convertible Debt
        0.25

      Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

      WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

      Kreditqualität %
      Die durchschnittliche Kreditqualität ist die durchschnittliche linear berechnete marktgewichtete Kreditqualität der Wertpapiere der jeweiligen Ratingkategorie. Bei allen Wertpapieren (mit Ausnahme der unten angegebenen) werden Anleihenratings auf der Grundlage der Ratings der Agenturen Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s nach folgenden Regeln vergeben: Wenn alle drei Agenturen unterschiedliche Ratings vergeben haben, gilt das mittlere (das höchste und das niedrigste werden ignoriert). Wenn zwei der drei Agenturen ein Rating vergeben haben, gilt das niedrigste. Wenn keine der drei Ratingagenturen ein Rating vergeben hat, aber das Wertpapier ein Rating von DBRS Morningstar hat, gilt dieses Rating. Ratings werden nach der Skala von S&P und Fitch zugeteilt (z.B. AAA). Alle Ratings können sich ändern. US-Staatsanleihen sind Titel des amerikanischen Finanzministeriums. US-Agency-Anleihen sind Titel der amerikanischen Agencys mit oder ohne Rating, amerikanische Agency-MBS sowie CMOs auf amerikanische Agency MBS Sonstige Titel ohne Rating sind Anleihen, für die keine Agentur ein Rating vergeben hat. Das Portfolio selbst hat kein Rating.

      Per 29-Feb.-24
      • % der festverzinslichen Anlagen
      • US-Staatsanleihen
        8.07
      • Bundesbehörden
        11.97
      • AAA
        2.50
      • AA
        1.72
      • A
        11.32
      • BBB
        17.38
      • BB
        21.44
      • B
        19.01
      • CCC
        4.84
      • CC
        0.26
      • C
        0.06
      • D
        0.22
      • Andere, ohne Rating
        1.20

      Währungsgewichtungen (%)

      Per 29-Feb.-24
      • US-Dollar
        90.26
      • Euro
        2.26
      • Japanischer Yen
        1.30
      • British Pound Sterling
        1.12
      • Schweizer Franken
        0.73
      • Kanadischer Dollar
        0.70
      • Hongkong-Dollar
        0.66
      • Taiwan-Dollar
        0.52
      • Brazilian Real
        0.51
      • Südkoreanischer Won
        0.50
      • Singapur-Dollar
        0.44
      • Schwedische Krone
        0.26
      • Uruguay Peso
        0.17
      • Australischer Dollar
        0.17
      • Chinesischer Renminbi
        0.11
      • Mexikanischer Peso
        0.11
      • Norwegische Krone
        0.07
      • Ungarischer Forint
        0.04
      • Polnischer Zloty
        0.03
      • Indische Rupie
        0.03
      • Tschechische Krone
        0.00
      • Russischer Rubel
        0.00
      • Chinesischer Yuan Offshore (HK)
        0.00
      Region & Land

      Region & Land

      Per 29-Feb.-24
      Region & Land Table
      Region & Land % Aktienanlagen
      Nordamerika
      2 Land
      71.83
      Europa ohne Vereinigtes Königreich
      9 Land
      10.87
      Schwellenländer
      6 Land
      7.45
      Japan
      1 Land
      4.06
      Vereinigtes Königreich
      1 Land
      3.68
      Asien/Pazifik ohne Japan
      3 Land
      2.11
      Barmittel & Barmitteläquivalente
      1 Land
      0.00
      Nach Land Table
      Nach Land
      Wichtige Informationen zu Merkmalen
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

      Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.

      *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

      1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
    • Ressourcen

      Ressourcen

      Produktressourcen
      Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
      Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich

      Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
      Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
      Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Fondsdokumente & Factsheets

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